قال البنك المركزى إن اختبارات الضغوط التى أجراها على القطاع المصرفى أظهرت مستوى منخفضا أو متوسطا لمخاطر الملاءة المالية على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك، ما يشير إلى قدرتهم على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة بمختلف درجات حدتها.

وأكد “المركزى”، أن معدل كفاية رأس المال لتلك البنوك استمر أعلى من الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي 12.5% وأعلى من متطلبات لجنة بازل 10.5%.

كما استمر القطاع المصرفى فى تحقيق نسب لتغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية بنسبة 100%، كما استطاعت الأصول السائلة لأكبر 5 بنوك على مستوى القطاع تغطية الفجوات السالبة بنسبة 100% بعد الضغط، وذلك لكل بنك منها على حدة.

وبالنسبة لاختبارات الضغوط العكسية، أظهرت النتائج أن انخفاض نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفى قد ينتج عن حدوث صدمة استثنائية تؤدى إلى انخفاض كبير فى جودة المحفظة الائتمانية.

وقال البنك المركزى إن انخفاض متوسط نسبتي السيولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية عند الحدود الرقابية المقررة قد يحدث عند تطبيق نسب خصم مرتفعة جدًا على الأوراق المالية الحكومية، مما يبرز المخاطر المالية للقطاع المصرفى.

وتم إصدار تعليمات المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك فى 28 مارس 2024، والتى تهدف إلى تحديد إطار عام لاختبارات التحمل التى تقوم البنوك بإجرائها بصفة دورية كجزء من عملية إدارة المخاطر، مع إلزام البنوك بإجراء اختبارات تحمل داخلية بصفة ربع سنوية.

وتتضمن التعليمات المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل الذي يتم تقديمه للبنك المركزي كجزء من التقرير السنوي لعملية التقييم الداخلى لكفاية رأس المال.

لماذا قرر البنك المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة؟

وتم قياس تأثير هذه المخاطر على مجموعة من المؤشرات المالية، ومن أهمها مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفى والقطاع المالى غير المصرفى. وتساهم نتائج الاختبارات فى الوقوف على مواطن الضعف وأهم المخاطر التى يتعرض لها النظام المالى.

اشتملت اختبارات الضغوط المطبقة على القطاع المصرفى على ثلاثة أنواع من الاختبارات، وهى اختبارات الضغوط الكلية -اختبارات السيناريوهات-، واختبارات الحساسية، واختبارات الضغوط العكسية.

وأجريت اختبارات السيناريوهات على المستوى الإجمالى لـ 10 بنوك، والتى تمثل نحو 80% من إجمالى أصول القطاع المصرفى فى مارس 2024، لقياس مدى تأثر الملاءة المالية لها.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى فى أحدث تقاريرها عن الاقتصاد المصرى إن القطاع يتمتع بسيولة جيدة بالعملة المحلية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 51.6% في يونيو 2024.

ونما حجم ودائع المقيمين بشكل كبير بمتوسط 25% سنويًا على مدار الثلاث سنوات حتى السنة المالية 2024، وهو ما يعود جزئيًا إلى زيادة الوساطة المالية مع النمو القوي للاقتصاد غير الرسمي.

أضافت الوكالة أن انخفاض قيمة الجنيه أثر مباشرة على رؤوس أموال البنوك، مما زاد من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بالعملات الأجنبية.

ورغم ذلك، ترى أن هذا لن يؤثر مباشرة على جودة أصول البنوك، حيث أن القروض بالعملات الأجنبية “36.5% من إجمالي القروض حاليًا” تُمنح عادةً للشركات التي تحقق إيرادات بالعملة نفسها أو للحكومة.